期权交易入门课：买入认沽期
揭秘期权价值的原理
期权的魅力
2024-03-04
期权扫描 | 大涨后，英伟达Call单比例仅有42.1%！戴尔看涨期权获市场抢筹
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
美股上周五收高，标普500指数与纳指创历史新高。上周道指累计下跌0.11%，标普500指数上涨0.95%，纳指上涨1.74%创收盘新高。
周一美股盘前，三大股指期货集体走弱，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现跌0.04%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.13%，道指期货 $YMmain 跌0.21%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达上周五大涨4%，今日美股盘前再涨1.24%，期权成交228万张，看涨期权成交占比仅有42.1%。
2、AMD涨5.3%，期权成交量194万张。其中，看涨期权成交占比近34.3%。
- 美国超微公司连续2日获资金热捧，继前一日大涨9%后，当天再度涨超5%，市值已逼近3300亿美元！AMD被视为人工智能热潮中，除英伟达之后的最大受益股。花旗此前发布报告称，它仍然“非常看好半导体”，特别是在人工智能市场持续增长的情况下，各种企业和组织都在竞相购买人工智能芯片。该公司将AMD与英伟达、博通一起列为看好的股票之一。
3、纽约社区银行上周五跌25%，期权成交量超44万，看涨期权成交占比超73.5%。
- 陷入困境的地区性银行纽约社区银行（New York Community Bancorp，NYCB）股价暴跌25%，此前该银行宣布了领导层变动，并披露了其内部控制问题。该银行在2024年迄今为止已经下跌了65%以上。
- 惠誉上周五发布的一份声明称，惠誉将该银行(纽约社区银行)的长期发行人信用违约评级从“BBB-”下调至“BB+”，即比投资级低一级的“垃圾级”。上个月将该银行评级下调至“垃圾级”的穆迪则将纽约社区银行发行人信用评级在垃圾级评级中进一步下调，从此前的“Ba2”下调至“B3”。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、AMD上周五收涨5%，盘中看跌期权受投资者抢筹，多只期权大单出现异动：
- 行权价在195美元、2024年3月8日到期的看跌期权，成交1.79万张；
- 行权价在200美元、2024年3月8日到期的看跌期权，成交1.33万张。
2、戴尔科技上周五大涨31.62%，盘中投资者疯狂抢筹看涨期权。其中，行权价在120美元、2024年3月8日到期的看涨期权，成交近1.23万张。
- 戴尔科技第四季度业绩胜预期，得益于AI服务器需求强劲抵销了个人计算机需求疲弱的不利影响。Dell表示包括人工智能服务器在内的基础设施解决方案业务收入环比增长10%，达到93.3亿美元。同时，人工智能服务器订单环比增长近40%，积压订单几乎翻了一番，本财年达到29亿美元。
3、辉瑞上周五微涨0.11%，但是盘中看涨期权受市场追捧，行权价在26美元、2024年3月8日到期的看涨期权成交超5.14万张。
- 最新消息，辉瑞宣布JAK1抑制剂希必可®扩年龄新适应症在华获批
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、英伟达持仓的声学AI概念妖股SoundHound AI 业绩不及预期，股价重挫18.67%，期权成交量36.77万张，隐含波动率179.12%，刷新年内高位，IV年内高位701.32%
2、CleanSpark inc 上周五股价大涨6.82%，期权成交13.59万张，隐含波动率159.78%，IV百分位99%。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
2024-03-01
期权扫描丨AMD隔夜现巨量看跌期权大单异动！C3.ai一末日看涨期权绩后暴涨2倍
2024-03-01 20:16华盛资讯美股期权追踪 编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
美股周四三大股指集体收涨，纳指创收盘历史新高，芯片股走强，AMD大涨9%。周五盘前，三大股指期货涨跌不一，截至发稿，纳指期货现涨0.28%，标普500指数期货涨0.11%，道指期货跌0.03%。
二、期权成交量TOP 10
1、美股AI热潮继续升温，AMD $AMD 隔夜大涨9%，市值首度突破3100亿美元，隔夜超190万张期权成交，窜升至期权市场成交量榜首，看涨期权成交额达6.89亿美元。盘中出现多张看跌期权大单异动，押注AMD跌回190美元下方。
2、特斯拉 $TSLA 隔夜期权成交超169万张，看涨期权情绪较高，交易Call单比例达65%。特斯拉将MODEL Y美国长续航版的价格从47990美元提高到48990美元，此外，特斯拉在中国推出限时购车优惠 最多降3.46万元。
3、C3.ai $AI 周四大涨24.52%，第三财季营收同比增长18%超预期。期权方面，隔夜总成交48万张，环比大增158%，有71.7%看涨期权成交。在期权链上，行权价在30美元的末日看涨期权获市场抢筹，隔夜涨近200%，成交近9千张。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、乘着AI热潮，AMD $AMD 在2月份累计上涨超过14%，并且连续第四个月录得涨幅。隔夜出现巨量看跌期权大单反向押注：
- 行权价在190美元，2024年3月1日到期的看跌期权成交4.6万张；
- 行权价在185美元，2024年3月1日到期的看跌期权成交超9.9万张。
2、Snowflake $SNOW 周四收跌18.14%，期权成交量达57万张。该公司对2025财年第一季度及全年产品营收的指引不及预期，并且首席执行官决定离职。投资者目前看法出现分歧，隔夜分别现看涨、看跌期权大单异动：
- 行权价在200美元，2024年3月8日到期的看涨期权成交近8千张；
- 行权价在195美元，2024年3月1日到期的看跌期权成交超7千张。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、英伟达持仓的声学AI概念妖股SoundHound AI $SOUN 隔夜反弹17%，但业绩不及预期，盘前大跌超18%。周四，期权成交40万张，隐含波动率窜升至273%。
2、B Riley金融 $RILY 今日盘前大跌14%，第四季度销售额为3.47亿美元同比下降了9.16%，其隐含波动率升至218%，接近年内最高位。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
获取更多期权内容，敬请关注《美股期权追踪》专题>>
一、大盘概览
美股周四三大股指集体收涨，纳指创收盘历史新高，芯片股走强，AMD大涨9%。周五盘前，三大股指期货涨跌不一，截至发稿，纳指期货现涨0.28%，标普500指数期货涨0.11%，道指期货跌0.03%。
二、期权成交量TOP 10
1、美股AI热潮继续升温，AMD $AMD 隔夜大涨9%，市值首度突破3100亿美元，隔夜超190万张期权成交，窜升至期权市场成交量榜首，看涨期权成交额达6.89亿美元。盘中出现多张看跌期权大单异动，押注AMD跌回190美元下方。
2、特斯拉 $TSLA 隔夜期权成交超169万张，看涨期权情绪较高，交易Call单比例达65%。特斯拉将MODEL Y美国长续航版的价格从47990美元提高到48990美元，此外，特斯拉在中国推出限时购车优惠 最多降3.46万元。
3、C3.ai $AI 周四大涨24.52%，第三财季营收同比增长18%超预期。期权方面，隔夜总成交48万张，环比大增158%，有71.7%看涨期权成交。在期权链上，行权价在30美元的末日看涨期权获市场抢筹，隔夜涨近200%，成交近9千张。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、乘着AI热潮，AMD $AMD 在2月份累计上涨超过14%，并且连续第四个月录得涨幅。隔夜出现巨量看跌期权大单反向押注：
- 行权价在190美元，2024年3月1日到期的看跌期权成交4.6万张；
- 行权价在185美元，2024年3月1日到期的看跌期权成交超9.9万张。
2、Snowflake $SNOW 周四收跌18.14%，期权成交量达57万张。该公司对2025财年第一季度及全年产品营收的指引不及预期，并且首席执行官决定离职。投资者目前看法出现分歧，隔夜分别现看涨、看跌期权大单异动：
- 行权价在200美元，2024年3月8日到期的看涨期权成交近8千张；
- 行权价在195美元，2024年3月1日到期的看跌期权成交超7千张。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、英伟达持仓的声学AI概念妖股SoundHound AI $SOUN 隔夜反弹17%，但业绩不及预期，盘前大跌超18%。周四，期权成交40万张，隐含波动率窜升至273%。
2、B Riley金融 $RILY 今日盘前大跌14%，第四季度销售额为3.47亿美元同比下降了9.16%，其隐含波动率升至218%，接近年内最高位。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
美股期权
假设其它因子都不变的情况下，那么期权：
倒数第10个交易日：跌5%
倒数第 9个交易日：跌6%
倒数第 8个交易日：跌6%
倒数第 7个交易日：跌8%
倒数第 6个交易日：跌9%
倒数第 5个交易日：跌11%
倒数第 4个交易日：跌14%
倒数第 3个交易日：跌19%
倒数第 2个交易日：跌29%
最后1个交易日： 跌100%
这也是最后交易日容易巨亏的原因啊！
